Strategic Planning

Produktionsplanung und –steuerung: Forschungsansätze, by Thorsten Claus, Frank Herrmann, Michael Manitz

Posted On March 23, 2017 at 12:12 pm by / Comments Off on Produktionsplanung und –steuerung: Forschungsansätze, by Thorsten Claus, Frank Herrmann, Michael Manitz

By Thorsten Claus, Frank Herrmann, Michael Manitz

Das vorliegende Buches stellt ausgewählte Planungsmodelle sowie Ansätze und Verfahren zur Lösung von Planungsproblemen der operativen Produktionsplanung und -steuerung vor und analysiert diese. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen zwei wichtige, höchst praxisrelevante Aspekte, die in der aktuellen Forschung intensiv diskutiert werden: die Berücksichtigung der knappen Kapazitäten und der Umgang mit Unsicherheit. Die Autoren orientieren sich an der operativen Produktionsplanung und -steuerung als Rückgrat der Planung von Produktionsprozessen in kommerziell verfügbaren IT-Systemen. Umsetzungen dieser Ansätze in der industriellen Praxis werden exemplarisch erläutert. Dadurch wendet sich das Buch an Wissenschaftlicher, vor allem an Doktoranden, die sich über den aktuellen Stand der Forschung informieren wollen, ebenso wie an Anwender, die die Planung in ihren Unternehmen verbessern wollen.

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Hillier, F. , und G. J. Lieberman (2010). Introduction to operations research (9. ). New York and NY: McGraw-Hill. , und J. Mayer (2011). Stochastic linear programming: Models, theory, and computation (2. ). New York and NY: Springer. , M. Nourelfath und D. Ait-Kadi (2010). A multi-stage stochastic programming approach for production planning with uncertainty in the quality of raw materials and demand. International Journal of Production Research 48 (16), 4701–4723. , M. Nourelfath und D. Ait-Kadi (2012a).

Um eine Risikopr¨aferenz des Entscheiders zu ber¨ ucksichtigen, wurde vorgeschlagen, die Varianz mit einem Faktor q zu gewichten. Es lautet 2 ps · Z s + q · Z= s∈Ω ps · s∈Ω Zs − ps · Z s s ∈Ω . ) bewertet ein risikofreudiger Entscheider eine hohe Streuung als Chance und setzt q < 0, w¨ ahrend ein risikoscheuer Entscheider die Streuung minimieren m¨ ochte und q > 0 setzt. Da das Erwartungswert-Varianz-Kriterium gegen das Prinzip der Zustandsdominanz (s. ) verst¨oßt und somit unter Umst¨ anden irrationale Entscheidungen f¨allt, schl¨agt Scholl (2001) das Erwartungswert-Semivarianz-Kriterium vor.

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